Simpel version af loven om itererede forventninger (fra Wooldridge's Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, s. 29): E(y)=Ex[E(y|x)]. Det vil sige, at E(y) simpelthen er et vægtet gennemsnit af E(y|x=cj), hvor vægten pj er sandsynligheden for, at x får værdien af cj.
Hvad er formlen for forventning?
Den grundlæggende forventede værdiformel er sandsynligheden for en hændelse ganget med antallet af gange, hændelsen sker: (P(x)n). Formlen ændrer sig lidt afhængigt af, hvilke slags begivenheder der sker.
Hvad gør lov om itererede forventninger?
The Law of Iterated Expectation siger, at den forventede værdi af en stokastisk variabel er lig med summen af de forventede værdier af den stokastiske variabel, der er betinget af en anden stokastisk variabel.
Hvad er forventningslinearitet?
Linearitet af forventning er egenskaben, at den forventede værdi af summen af stokastiske variable er lig med summen af deres individuelle forventede værdier, uanset om de er uafhængige. Den forventede værdi af en tilfældig variabel er i det væsentlige et vægtet gennemsnit af mulige udfald.
Hvad er forventningens lov?
Forventningsloven siger dybest set du kommer aldrig til at få mere, end du forventer ud af livet. Hvis du forventer små ting, får du små ting. Hvis du forventer store ting, er der større sandsynlighed for, at du får store ting.
