Sædvanligvis anses ethvert Sharpe-forhold større end 1,0 for acceptabelt til godt af investorer. Et forhold højere end 2,0 vurderes som meget godt. Et forhold på 3,0 eller højere anses for fremragende. Et forhold under 1,0 anses for at være suboptim alt.
Hvad betyder et Sharpe-forhold på 0,5?
Som en tommelfingerregel er et Sharpe-forhold over 0,5 markedsslående præstation, hvis det opnås på lang sigt. Et forhold på 1 er fremragende og svært at opnå over længere perioder. Et forhold på 0,2-0,3 er på linje med det bredere marked.
Hvad er et godt eller dårligt Sharpe-forhold?
A Sharpe-forhold på 1.0 anses for acceptabelt. Et Sharpe-forhold på 2,0 anses for meget godt. Et Sharpe-forhold på 3,0 anses for fremragende. Et Sharpe-forhold på mindre end 1,0 anses for at være dårligt.
Hvad er et godt Sharpe-forhold eksempel?
Sharpe-forhold over 1,00 betragtes generelt som "gode", da dette tyder på, at porteføljen tilbyder overafkast i forhold til dens volatilitet. Når det er sagt, vil investorer ofte sammenligne Sharpe Ratio for en portefølje i forhold til dens peers.
Hvad betyder lavt Sharpe-forhold?
Definition: Sharpe ratio er et mål for risikojusteret afkast af en finansiel portefølje. En portefølje med et højere Sharpe-forhold anses for at være overlegen i forhold til sine peers. Hvis to fonde tilbyder lignende afkast, vil den med højere standardafvigelse have et lavere Sharpe-forhold. …
